华泰柏瑞量化优选基金11月17日起发行
今年以来量化投资基金整体在市场中表现靓丽。其中华泰柏瑞量化指数增强基金在所有量化基金中是信息比率最高的，今年以来累计收益28.23%，超额收益达18.66%，自入榜以来连续9个月蝉联海通证券超额收益榜同类基金冠军（数据来源：海通证券）。该基金由国家千人计划成员、原巴克莱全球投资（BGI）资深量化基金经理田汉卿女士担纲。现在，由她管理的第二只产品——华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型基金，即将于本月17日起在建设银行等渠道发行。
即将发行的华泰柏瑞量化优选延续了华泰柏瑞独家量化模型的选股优势，但在产品设计上又更为灵活，预留的操作空间也更大，是华泰柏瑞量化指数增强基金的“升级版”。华泰柏瑞量化优选混合基金是一只主动管理的混合型量化基金，基金的比较基准是沪深300指数，该基金利用基本面多因子模型来选股，并借助风险模型来控制投资组合的风险，追求稳定的超额收益和投资性价比最大化。与前一只产品相比，华泰柏瑞量化优选没有具体限制跟踪误差，便于在实际操作中获取更高的阿尔法收益；而且它的仓位调整幅度设置为0-95%，有助于在极端情况下规避下行风险，保护持有人的资产。
曾在有量化投资鼻祖之称的BGI担任基金经理多年、并拥有超过17年的金融领域工作经验的田汉卿女士对量化投资和资本市场有深入独到的见解。对于未来的市场走势，她认为，尽管四季度的经济数据和沪港通开通以后境外资金的流入存在一定的不确定性，但政府的改革步伐有可能超出市场预期，市场流动性将继续有利于股票市场。央行的货币投放预期较去年还会相对宽松，同时，房地产、信托等吸引资金的能力下降，股市又表现出一定的赚钱效应，未来资金大概率上会流向估值较低的主板市场，会更利好以沪深300指数为基准的基金。
2014-11-18
