中欧数据挖掘多因子基金12月16日首发
尽管连日来股市波动加大，但根据Wind资讯截至12月11日的数据显示，今年来仍有7只量化权益基金的涨幅超过50%，成为市场中的耀眼明星。量化投资通过数学模型捕捉市场机会，是一种颇为先进的投资方法。而作为首批通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化产品，中欧数据挖掘多因子基金将于12月16日首发，或成为投资者参与量化投资的一大利器。
据了解，中欧数据挖掘多因子基金是混合型灵活配置型基金，股票投资占基金资产的比例为0%-95%。与其它量化产品相比，该基金根据市场资金流数据、日内交易情绪、新闻热点等多类因子构建灵活仓位，寻找最佳投资时机。同时，利用机器学习算法，通过快捷高效地处理海量信息，量化模型能快速寻找到全市场的热点主题，且可通过股指期货等量化工具进行灵活对冲。
业内人士指出，基金的因子选股策略历经了三个发展阶段。包括使用数据有限的传统因子模型、结合了互联网大数据的大数据因子选股，以及开辟了因子策略新纪元的大数据挖掘因子选股。本次发行的中欧数据挖掘多因子基金，就是通过拓宽数据宽度改善了量化模型整体有效性，从而提升产品的收益潜力。
“对海量多维数据的挖掘，有助于提早发现低估值个股，在提升了获取超额收益的空间和可能性的同时，也有助于规避风险。”中欧数据挖掘多因子基金拟任基金经理曲径透露，未来，该基金的投资组合将由超过300只股票构建而成，有利于组合的流动性控制。中欧量化投资团队通过采用新型数据挖掘算法及分层聚类手段建立因子库，对不同因子做动态调整。“投研人员会针对单个聚类和主题分别设置止赢和止损，这也有助于更加精细化、智能化地控制风险。”
此外，记者还了解到，中欧数据挖掘多因子基金将力争采取固定频率的稳定分红。如果在每月股指期货交割日前三个工作日，基金净值达到1.06元时，则可能进行比例不低于届时可分配收益50%的分红。
2015-12-25
